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美國市場上,BBB 級債券占所有投資級債券的比重已達到 4房屋增貸時間7% 以上,甚至超過 2002 年的高峰值;歐元區的比重更達 48%,都遠比雷曼兄弟 (Lehman Brothers) 破產時不到 20% 要來得高多了。

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商品訊息描述: BBB 級債券成為投資級債券投資人的最愛,儘管目前全球正處於經濟甜蜜期,但 IMF 發出預警,一旦信用狀況出問題,此類債券最易爆發違約風險。

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為什麼 IMF 對 BBB 級債券發出預警?
因為 BBB 級債券是投資級債券最低等級,一旦信用狀況出問題,投資型債券等級最低的 BBB 級債券違約風險將拉高,且債券價值也會快速縮水。

當BBB級債券成為債市主流 正是投資風險蔓延時?

尤其是保險業,在低利環境下,為了追逐收益表現,也轉而追逐高風險、高收益、低流動性的資產,承擔了更多的信用風險。例如美國和歐洲保險機構持有的債券投資組合中,就有 1/3 BBB 或更低評級的資產。

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在長期低利率的環境下,投資人為了提高收益,改變投資習慣,接受更多的信用和流動性風險。金融風暴前,高達 8 成的全球投資級債券,殖利率超過 4%;但現在只有不到 5% 的投資級債券殖利率超過 4%。

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